Drawdown คือ อะไร

Drawdown คือ % การเทรดขาดทุนของเรา drawdown จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวัดความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งสามารถใช้วัดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้โดยรวมว่าพอร์ตนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

เนื่องจาก drawdown ที่สูงมักจะแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงของการลงทุน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเสียเงินได้มากกว่าในกรณีที่มี drawdown ต่ำลง

ตัวอย่างการคำนวณ drawdown:

สมมุติว่าบัญชีเทรดของคุณมีมูลค่าสูงสุดที่ $10,000
หลังจากนั้นมูลค่าของบัญชีลดลงไปต่ำสุดที่ $7,500
ดังนั้น drawdown จะเป็น $2,500 ซึ่งคิดเป็น 25% จากมูลค่าสูงสุด

สาเหตุของ drawdown อาจรวมถึง

ความผันผวนของตลาด: ราคาสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถทำให้เกิดการ drawdown ได้
กลยุทธ์การเทรดที่ไม่ดี: การใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือการตัดสินใจที่ไม่ดีอาจทำให้บัญชีลดลง
การบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี: การไม่ใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น การตั้ง stop-loss หรือการจัดการขนาดของตำแหน่ง

การติดตามและการจัดการ drawdown เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาบัญชีการเทรดและการทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเทรดยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การคำนวณ drawdown ในตลาด Forex สามารถทำได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ คือ หาต่างของราคาสูงสุด (peak) และราคาต่ำสุด (trough) ของพอร์ตหรือการเทรดในระยะเวลาที่ระบุไว้ เช่น ในระยะเวลาสัปดาห์หรือเดือน

สูตรคำนวณคือ:

1. หาราคาสูงสุด (Peak): ราคาที่สูงที่สุดในพอร์ตหรือการเทรดในระยะเวลาที่กำหนด

2. หาราคาต่ำสุด (Trough): ราคาที่ต่ำที่สุดหลังจากราคาสูงสุดนั้นในพอร์ตหรือการเทรดในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อได้ราคาสูงสุดและต่ำสุดแล้ว สามารถคำนวณ drawdown ได้ตามสูตรนี้:

Drawdown = ((Peak – Trough)/Peak)) x 100%

เช่น ถ้าราคาสูงสุดในการเทรดคือ $1000 และราคาต่ำสุดหลังจากราคาสูงสุดคือ $800 จะได้ว่า:

Drawdown = ((1,000 – 800)/1,000)) x 100% = 20%

ดังนั้น ค่า drawdown ในกรณีนี้คือ 20% ซึ่งหมายถึงการลดมูลค่าของการลงทุนหรือพอร์ตการเทรดจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดอยู่ที่ 20%